Stochistické modelování jednorozměrných časových řad

Tento učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Apl ikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dv ouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrnýc h časových řad. Skripta předpokládají základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky, především znalos t základů teorie odhadu, testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastn ostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresn í analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově-Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamic ké lineární modely a Kalmanův filtr.